Cách mạng Nga xảy ra vào năm 1917, đầu tiên là Cách mạng Tháng Hai, sau đó là sự thoái vị của Nicholas II vào ngày 15 tháng 3. Sau khi đi từ Kiev đến gặp con trai bị phế truất của mình, Nicholas II ở Mogilev, còn cô trở về thành phố, nơi cô nhanh chóng nhận ra Kiev đã thay đổi và sự hiện diện của cô không được còn chào đón nữa. Cô đã được gia đình ở đó thuyết phục đi lưu vong ở Crimea bằng xe lửa cùng với một nhóm Romanovs tị nạn khác.

Sau một thời gian sống ở nơi ở của hoàng gia tại Crimea, cô nhận được báo cáo rằng các con trai, con dâu và các cháu của cô đã bị sát hại. Tuy nhiên, cô đã công khai nói rằng đó là một lời đồn. Vào một ngày sau vụ sát hại gia đình Sa hoàng, Maria nhận được một tin nhắn từ Nicky, "một người đàn ông cảm động", người đã kể về cuộc sống khó khăn như thế nào đối với gia đình của con trai bà ở Yekaterinburg. "Và không ai có thể giúp đỡ hoặc giải phóng họ - chỉ có Chúa! Chúa tôi cứu Nicky đáng thương, xui xẻo của tôi, giúp anh ta trong những thử thách khó khăn!" Trong nhật ký của mình, cô tự an ủi: "Tôi chắc chắn tất cả họ đã thoát khỏi Nga và bây giờ những người Bolshevik đang cố gắng che giấu sự thật." Cô kiên quyết giữ vững niềm tin này cho đến cuối đời.[1] Sự thật quá đau đớn để cô thừa nhận công khai. Những lá thư của cô gửi cho con trai và gia đình anh gần như đã bị mất; Nhưng trong một lần sống sót, cô viết cho Nicholas: "Con biết rằng những suy nghĩ và lời cầu nguyện của ta không bao giờ rời xa con. Ta nghĩ về con cả ngày lẫn đêm và đôi khi cảm thấy đau lòng đến mức ta tin rằng ta không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Chúa sẽ thương xót cho chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua thử thách khủng khiếp này." Con gái của Maria, bà Xenia Alexandrovna, đã bình luận thêm về vấn đề này, "Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng sâu thẳm trong trái tim mẹ tôi, mẹ tôi đã tự mình chấp nhận sự thật vài năm trước khi chết." [2]

Bất chấp sự lật đổ của chế độ quân chủ vào năm 1917, cựu Thái hậu Maria đã từ chối rời khỏi Nga. Chỉ đến năm 1919, với sự thúc giục của chị gái mình, Alexandra của Đan Mạch, bà mới ra đi bằng cách chạy trốn khỏi Crimea qua Biển Đen rồi đến London. Vua George V đã gửi tàu chiến HMS Marlborough để đón dì của mình.

Sau một thời gian ngắn ở căn cứ của Anh ở Malta, họ đi tới Anh bằng con tàu Lord Nelson của Anh, và cô ở lại với chị gái của mình, Alexandra. Mặc dù Nữ hoàng Alexandra không bao giờ đối xử tệ với em gái mình và họ đã dành thời gian bên nhau tại Nhà Marlborough ở London và Nhà Sandringham ở Norfolk, Maria, với tư cách là một người hạ cấp hoàng hậu bị phế truất, cảm thấy rằng cô giờ là "số hai", trái ngược với chị gái mình, và cuối cùng cô trở về quê hương Đan Mạch. Sau khi sống một thời gian ngắn với cháu trai của mình, Vua Christian X, trong một cánh của Cung điện Amalienborg, cô đã chọn biệt thự nghỉ mát Hvidøre gần Copenhagen làm ngôi nhà vĩnh viễn mới của mình.

Có rất nhiều người di cư Nga ở Copenhagen đã tiếp tục coi cô là Hoàng hậu và thường nhờ cô giúp đỡ. Hội nghị quân chủ toàn Nga được tổ chức vào năm 1921 đã đề nghị cho bà quyền thuê ngai vàng của Nga nhưng bà đã từ chối với câu trả lời lảng tránh "Không ai thấy Nicky bị giết" và do đó, có khả năng con trai bà vẫn còn sống. Cô đã hỗ trợ tài chính cho Nikolai Sokolov, người đã nghiên cứu về hoàn cảnh của cái chết của gia đình Sa hoàng, nhưng họ không bao giờ gặp nhau. Nữ công tước Olga đã gửi một bức điện tín tới Paris để hủy một cuộc hẹn vì "người phụ nữ già và bệnh" quá khó khăn để nghe câu chuyện khủng khiếp của con trai bà và gia đình ông.

Nhờ sự giúp đỡ của Alexandra và vua George V đã giúp cho Maria thoát khỏi cái chết từ phía Bolshevik, nhưng cô phải sống lưu vong ở một nơi đất khách quê người một cách thầm lặng, đau buồn và nhục nhã. Maria và các thành viên Hoàng tộc khác giờ đây không còn gì cả, thân phận còn thấp hơn cả một dân thường, khác với cuộc sống trước đây, nơi họ đã cùng nhau cai trị suốt hơn hai thập kỷ. Cái chết của gia đình Nicholas II đã giáng một cú sốc tâm lý nặng đến bà và các thành viên Hoàng tộc Romanovs khác. Cho đến khi bà qua đời, thế giới vẫn chưa có thông tin gì chính xác về sự việc xảy ra hôm đó và vị trí xác của các nạn nhân.